Всім привіт! Представляємо вашій увазі статтю “Дивергенція та конвергенція: визначення і застосування”. Вже досить давно ми активно використовуємо в трейдингу цей інструмент, і постараємося максимально просто і доступно донести вам наші знання, у вигляді короткої вижимки з великого обсягу інформації.
Що таке дивергенція та конвергенція?
Дивергенція (від середньовічного лат. divergo “відхиляюся”) – розбіжність ознак, у трейдингу криптовалютами — це розбіжність (розходження) показників ціни та допоміжних індикаторів.
Конвергенція ж своєю чергою є протилежним поняттям. Конвергенція — сходження графіка ціни та значень індикатора.
Наша команда у своїх публікаціях, оглядах і думках часто використовує узагальнені поняття “бичача дивергенція/ведмежа дивергенція”. Щоб не плутати читача, ми не використовуємо поглиблені такі поняття, як: “конвергенція”, “прихована дивергенція”, “розширена дивергенція” тощо, оскільки у них схожий принцип відпрацювання, тільки відрізняється принципом побудови, які ми розглянемо на схемах нижче:
Перед тим, як почати заглиблюватися в більш детальний розбір, ми хочемо попередити, що дивергенція — не 100% сигнал для набору позиції, а тільки допоміжний інструмент, який у сукупності з іншими показниками допоможе знайти кращу точку входу при торгівлі криптовалютами.
Для пошуку відхилення ціни можна використовувати різні осциляториОсцилятори - це клас індикаторів технічного аналізу, які характеризують стан перекупленності (overbought) або перепроданості (oversold) ринку. Вони, як правило, ефективні при стаціонарному стані ринку, коли ціна рухається в межах порівняно вузького «ринкового коридору»., такі як: MACD, Stochastic, RSI (relative strength index), RSX. Ми використовуємо останні два з такими налаштуваннями:
- RSI: Lenght 14, Upper band 70%, Lower band 30%.
- RSX (RSXC_LB): Lenght 14, Upper band 70%, Lower band 30%.
Ці налаштування не є точними та можуть змінюватися трейдерами, залежно від стилю їхньої торгівлі.
Для правильного пошуку дивергенцій необхідно запам’ятати ці два пункти:
- Бичача конвергенція будується за мінімальними значеннями графіка ціни та індикатора, у вигляді ліній підтримки.
- Ведмежу дивергенцію будують за максимальними значеннями графіка ціни та індикатора, у вигляді ліній опору.
Зверніть увагу, що поширеною помилкою є те, що іноді дивергенції та конвергенції намагаються будувати за максимумами ціни та мінімумами індикатора, і навпаки.
- За класикою, дивергенція і конвергенція будується через екстремуми на індикаторі, які виходять за значення в 70% (для ведмежих) і 30% (для бичачих). Нагадуємо, що ці значення можуть змінюватися і деякі трейдери використовують значення 80% і 20%.
- Оскільки будь-який ринок є величезною масою і криптовалюти не виключення, потрібно розуміти, що дивергенції/конвергенції утворюються внаслідок загасання тренду та інерційного руху ціни. А індикатор, своєю чергою, реагує на зміни ринку швидше. Тому ми й можемо спостерігати відхилення графіка ціни від індикатора.
- Бажано, щоб дивергенція/конвергенція була сформована від підтримки або опору, уздовж основного тренду, так безпечніше.
- Щоб при купівлі дна не отримати друге дно в подарунок 🙂 Потрібно розуміти, що чим більше підтверджених дивергенцій на різних таймфреймах (накладаються одна на іншу, так би мовити), тим більша ймовірність і сила відпрацювання. У прикладі наведемо випадок, коли ми спостерігали розворот Біткоїна від $20k
дивергенція на тижневому графіку:
дивергенція на денному, всередині тижневого графіка:
Дивергенція на годинному графіку:
П’ятнадцятихвилинний графік:
Подальше відпрацювання накладання цих дивергенцій ви всі пам’ятаєте.
Підсумувавши все вищевикладене, на думку нашої команди, за умови правильного визначення і застосування, дивергенцію та конвергенцію по праву можна вважати одним із найсильніших сигналів технічного аналізу у трейдингу.
Дякуємо за вашу увагу.
Будемо дуже вдячні за підписку на наш канал Записки Mirai |未来|
